Analiza osjetljivosti za ono što radi, kako to učiniti i primjer



analiza osjetljivosti je tehnika koja određuje kako različite vrijednosti nezavisne varijable utječu na zavisnu varijablu pod skupom pretpostavki. Proučite kako se nesigurnost u rezultatu matematičkog modela ili sustava može dodijeliti različitim izvorima u ulaznim varijablama.

Ova se tehnika koristi unutar određenih ograničenja koja ovise o jednoj ili više ulaznih varijabli, kao što je učinak promjene kamatnih stopa (nezavisne varijable) na cijene obveznica (ovisna varijabla).

Analiza osjetljivosti, s obzirom na određeni raspon varijabli, je način predviđanja ishoda odluke. Također je poznat kao simulacijska analiza ili "što ako". Prilikom stvaranja zadanog skupa varijabli, analitičar može odrediti kako promjene u varijabli utječu na rezultat.

Srodna praksa je analiza nesigurnosti koja se više fokusira na kvantifikaciju i širenje nesigurnosti. U idealnom slučaju, analizu neizvjesnosti i osjetljivosti treba provoditi zajedno.

indeks

  • 1 Za što se koristi??
    • 1.1 Procjena povjerenja u model
    • 1.2 Upotreba
  • 2 Kako to učiniti?
  • 3 Tehnike
    • 3.1 Analiza lokalne osjetljivosti
    • 3.2 Globalna analiza osjetljivosti
  • 4 Primjer
  • 5 Reference

Za što je??

Jedna od ključnih primjena analize osjetljivosti je korištenje modela od strane menadžera i donositelja odluka. Sav potreban sadržaj može se koristiti za model odlučivanja ponovljenom primjenom analize osjetljivosti.

Pomaže analitičarima odluka da shvate neizvjesnosti, prednosti i nedostatke, s ograničenjima i opsegom modela odlučivanja.

Većina se odluka donosi u neizvjesnosti. Jedna tehnika za postizanje zaključka je zamjena svih neizvjesnih parametara očekivanim vrijednostima; zatim se provodi analiza osjetljivosti.

Procjena povjerenja u model

Bila bi to pauza za nekoga tko donosi odluke da ima neke naznake o tome koliko će osjetljivi izbori biti kada se mijenja jedna ili više ulaznih varijabli. Dobra praksa modeliranja zahtijeva da modelar izvrši procjenu povjerenja u model.

Prvo, to zahtijeva kvantificiranje nesigurnosti u rezultatima bilo kojeg modela (analiza nesigurnosti); i drugo, procijeniti koliko svaki doprinos doprinosi nesigurnosti rezultata.

Analiza osjetljivosti bavi se drugom od tih točaka (iako je analiza neizvjesnosti nužan prethodnik), igrajući ulogu sortiranja po važnosti snage i relevantnosti ulaznih varijabli za određivanje varijacije u rezultatu.

U modelima koji uključuju mnogo ulaznih varijabli, analiza osjetljivosti je bitan sastojak za konstrukciju modela i jamstvo kvalitete.

aplikacije

- Ključna primjena analize osjetljivosti je ukazivanje na osjetljivost simulacije na nesigurnosti u ulaznim vrijednostima modela.

- To je metoda predviđanja ishoda odluke ako se ispostavi da je situacija drugačija u usporedbi s ključnim predviđanjima.

- Pomaže ocjenjivanju rizika strategije.

- Služi za utvrđivanje ovisnosti rezultata o određenoj ulaznoj varijabli. Analizirajte ako ovisnost pomaže u procjeni povezanog rizika.

- Pomozite donositi informirane i odgovarajuće odluke.

- Služi za traženje pogrešaka u modelu, pri pronalaženju neočekivanih odnosa između unosa i rezultata.

Kako to učiniti?

Analiza osjetljivosti, također poznata kao "što ako" analiza, najčešće se koristi od strane financijskih analitičara za predviđanje ishoda određene akcije kada se izvodi pod određenim uvjetima.

Analiza osjetljivosti provodi se unutar definiranih granica, određenih skupom neovisnih ulaznih varijabli.

Primjerice, analiza osjetljivosti može se koristiti za proučavanje učinka promjene kamatnih stopa na cijene obveznica ako se kamatne stope povećaju za 1%.

Pitanje "Što će se dogoditi ako ...?" Bi bilo: Što se događa s cijenom obveznice ako se kamatne stope povećaju za 1%? Na ovo se pitanje daje analiza osjetljivosti.

Analiza se može izvršiti u Microsoft Excel listu, u odjeljku "Podaci" izbornika opcija, pomoću gumba "Analiza hipoteza", koji sadrži "Cilj pretraživanja" i "Tablica podataka"..

Postoje različite metode za provođenje analize osjetljivosti:

- Tehnike modeliranja i simulacije.

- Alati za upravljanje scenarijima putem programa Microsoft Excel.

tehnike

Postoje uglavnom dvije tehnike za analizu osjetljivosti:

Lokalna analiza osjetljivosti

Temelji se na derivatima (numeričkim ili analitičkim). Lokalni izraz označava da su derivati ​​uzeti u jednoj točki. Ova metoda je prikladna za jednostavne funkcije troškova.

Međutim, to nije izvedivo za složene modele, kao što su modeli s diskontinuitetima, budući da nemaju uvijek izvedenice.

Matematički, osjetljivost funkcije troška s obzirom na određene parametre jednaka je djelomičnoj izvedbi funkcije troška s obzirom na te parametre.

Analiza lokalne osjetljivosti je tehnika "jedan po jedan". Analizirajte utjecaj pojedinačnog parametra na funkciju troškova, zadržavajući fiksne ostale parametre.

Globalna analiza osjetljivosti

Analiza globalne osjetljivosti je drugi pristup za analizu osjetljivosti, koji se često provodi pomoću Monte Carlo tehnika. Ovaj pristup koristi globalni skup uzoraka koji služe za istraživanje prostora dizajna.

primjer

John je zadužen za prodaju Holiday CA, koji prodaje božićne ukrase u trgovačkom centru. John zna da dolazi blagdana i da će trgovački centar biti prepun.

Želite znati da li će povećanje prometa kupaca u trgovačkom centru povećati ukupan prihod od prodaje u trgovini i, ako da, u kojem iznosu.

Prosječna cijena paketa božićnih ukrasa je 20 USD. Tijekom blagdana prethodne godine, Holiday CA je prodao 500 paketa božićnih ukrasa. Time je ostvarena ukupna prodaja od 10.000 USD.

Nakon provedene analize osjetljivosti, utvrđeno je da povećanje prometa od 10% u trgovačkom centru rezultira povećanjem od 7% u ukupnoj prodaji.

S tim informacijama John može predvidjeti koliko će novca trgovina ostvariti ako se promet korisnika poveća za 20%, 40% ili 100%.

Na temelju prikazane analize osjetljivosti može se vidjeti povećanje ukupne prodaje od 14%, 28% i 70%, odnosno.

reference

  1. Wikipedija, slobodna enciklopedija (2018.). Analiza osjetljivosti. Preuzeto s: en.wikipedia.org.
  2. Investopedia (2018). Analiza osjetljivosti. Preuzeto iz: investopedia.com.
  3. IFC (2018). Što je analiza osjetljivosti? Preuzeto s: corporatefinanceinstitute.com.
  4. EduPristine (2018). Sve što želite znati o analizi osjetljivosti. Preuzeto s adrese: edupristine.com.
  5. David J. Pannell (1997). Analiza osjetljivosti: strategije, metode, koncepti, primjeri. Škola za poljoprivredu i resursnu ekonomiju, Sveučilište Zapadne Australije. Preuzeto s: dpannell.fnas.uwa.edu.au.